Bollinger Bands Spread

Bollinger Band Was ist eine Bollinger Band Eine Bollinger Band, die von dem bekannten technischen Trader John Bollinger entwickelt wurde. Ist zwei Standardabweichungen weg von einem einfachen gleitenden Durchschnitt aufgetragen. In diesem Beispiel von Bollinger Bands. Wird der Preis der Aktie von einem oberen und unteren Band zusammen mit einem 21-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt eingeklammert. Denn Standardabweichung ist ein Maß für die Volatilität. Wenn die Märkte volatiler werden, weiten sich die Bands während weniger volatilen Perioden, die Bands Vertrag. Laden des Players. BREAKING DOWN Bollinger Bollinger Bands sind eine sehr beliebte technische Analysetechnik. Viele Händler glauben, je näher die Preise in die obere Band umziehen, je mehr der Markt überkauft, und je näher die Preise in die untere Band zu bewegen, desto mehr überverkauft den Markt. John Bollinger hat eine Reihe von 22 Regeln zu folgen, wenn Sie die Bands als Handelssystem zu folgen. Der Squeeze Der Squeeze ist das zentrale Konzept der Bollinger Bands. Wenn die Banden zusammen kommen und den gleitenden Durchschnitt verengen, spricht man von einem Squeeze. Ein Squeeze signalisiert eine Periode niedriger Volatilität und wird von den Händlern als potenzielles Anzeichen für zukünftig erhöhte Volatilität und mögliche Handelschancen betrachtet. Umgekehrt, je breiter sich die Bands bewegen, desto wahrscheinlicher ist die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs der Volatilität und umso größer die Möglichkeit, einen Trade zu verlassen. Diese Bedingungen sind jedoch keine Handelssignale. Die Bänder geben keinen Hinweis, wann die Änderung stattfinden kann oder welche Richtung Preis bewegen könnte. Etwa 90 der Preis-Aktion tritt zwischen den beiden Bands. Jeder Breakout über oder unter den Bands ist ein großes Ereignis. Der Ausbruch ist kein Handelssignal. Der Fehler, den die meisten Leute machen, ist zu glauben, dass der Preis, der eine der Bands trifft oder übertrifft, ein Signal zum Kauf oder Verkauf ist. Breakouts bieten keine Anhaltspunkte für die Richtung und das Ausmaß der künftigen Preisbewegung. Kein eigenständiges System Bollinger Bands sind kein eigenständiges Handelssystem. Sie sind einfach ein Indikator, um Händler mit Informationen über die Preisvolatilität zu versorgen. John Bollinger schlägt vor, sie mit zwei oder drei anderen nicht korrelierten Indikatoren zu verwenden, die mehr direkte Marktsignale liefern. Er hält es für entscheidend, Indikatoren zu verwenden, die auf verschiedenen Arten von Daten basieren. Einige seiner bevorzugten technischen Techniken sind gleitende durchschnittliche Divergenz / Konvergenz (MACD), Balance-Volumen und relative Stärke Index (RSI). Bollinger Bands sind ein technisches Trading-Tool, das von John Bollinger in den frühen 1980er Jahren geschaffen wurde. Sie entstanden aus der Notwendigkeit adaptiver Handelsbanden und der Beobachtung, dass die Volatilität dynamisch und nicht statisch war, wie damals allgemein geglaubt wurde. Der Zweck von Bollinger-Bändern besteht darin, eine relative Definition von hoch und niedrig bereitzustellen. Nach Definition sind die Preise am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann eine rigorose Mustererkennung unterstützen und ist nützlich, um die Preisaktion mit der Wirkung von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. Bollinger Bands bestehen aus einem Satz von drei Kurven, die in Bezug auf die Wertpapiere gezogen werden. Das mittlere Band ist ein Maß für den mittelfristigen Trend, meist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis für das obere Band und das untere Band dient. Das Intervall zwischen dem oberen und unteren Band und dem mittleren Band wird durch die Flüchtigkeit bestimmt, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten, die für den Durchschnitt verwendet wurden. Die Standardparameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Erfahren Sie, wie Bollinger Bands verwendet werden: Bollinger On Bollinger Bands Buch von John Bollinger, CFA, CMT Holen Sie sich die 22 Bollinger Band Regeln Melden Sie sich an, um gelegentliche E-Mails über Bollinger Bands, Webinare und Johns neueste Arbeit zu erhalten. Wir teilen nie Ihre Informationen John Bollingers Monatskapital Growth Letter Analyse und Kommentar auf den Märkten plus Investitionen Empfehlungen von John Bollinger. CGL Subscriber Area Dezember 2016 Auszug Die Bounce Wir überspringen Die Bounce in diesem Jahr als die Märkte sind nicht die Einrichtung, wie sie sollten eine gute Bounce versichern. Ideale Bounce-Bedingungen sind ein Höchststand an Aktienkursen früher im Jahr, viele Aktien schlagen die neue Tief-Liste als das Jahr zieht zu einem Ende, viele Steuern zu verkaufen, und das Dumping von Aktien als ein Produkt der Portfolio-Fenster-Dressing. Wir sehen nichts davon in diesem Jahr: Wir sind wahrscheinlich zu gehen in der Nähe der Höhen des Jahres. Es gibt wenige, wenn neue Tiefs gemacht werden. Steuererwerb ist einfach nicht ein Faktor (noch). Und Fenster-Dressing ist viel eher zu Panik Kauf von guten Waren zu beteiligen als den Verkauf von schlechten Waren. Also nehmen wir einen Pass auf The Bounce bis zum nächsten Jahr. Bollinger Bands Bollinger Bands sind eine der weit verbreiteten technischen Indikatoren um, aber am wenigsten verstanden. Sie sind auch sehr dynamisch und haben viele Verwendungen. Erfunden von John Bollinger, sind sie am besten als ein Weg zur visuellen Messung der Volatilität beschrieben. Was wäre, wenn Sie Trading-Chancen nur aus der Verwendung von Bollinger-Bands und sonst nichts schaffen könnte Nun gibt es einen Weg und es ist in meinem kostenlosen Online-Video beschrieben: 4 Leistungsstarke Möglichkeiten, Bollinger Bands zu verwenden. Bollinger-Bänder bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bändern. Das mittlere Band ist ein SMA (einfacher gleitender Durchschnitt), der normalerweise auf 20 Perioden eingestellt ist. Die äußeren Bänder sind normalerweise 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt. Die Bandbreite misst lediglich die Differenz zwischen dem oberen Band und dem unteren Band. Bollinger-Bänder verfolgen die Kursvolatilität und können auf alle finanziellen Vermögenswerte angewendet werden. Sie neigen dazu, sich in weiten Bändern während der Trendphasen der Märkte zu bewegen, insbesondere in den schnelllebigen Abwärtsmärkten. Als Trends schwächen die Volatilität sinkt und Bollinger Bänder schmal. Das Anziehen von Bollinger-Bändern kann der Vorläufer für eine große Bewegung sein. So wie Bollinger Bands arbeiten Bands Track Preis Volatilität durch die Messung der Standardabweichung der Preis-Aktion über einen Zeitraum von in der Regel 20 Tage. Diese Abweichungszahl wird verdoppelt und auf einen 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt angewendet, um zwei Bänder zu erzeugen, eine oberhalb und eine unter dem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt. Möglicherweise müssen sich Änderungen in dem Abweichungsmultiplikator ergeben, bei dem die historische Periode von 20 verschieden ist. Im Fall einer 10-tägigen Bollinger-Bande nimmt der Multiplikator auf 1,9 ab, obwohl dies auf 2,1 erhöht wird, wo ein 50-tägiges Bollinger-Band verwendet wird. Die obige Grafik zeigt den SampP 500 ETF (SPY) mit Bollinger Bändern, Bandbreite und Standardabweichung. Beachten Sie, wie BandWidth die Standardabweichung (Volatilität) verfolgt. Bollinger-Bänder sind in der Tat ähnlich wie die gleitende durchschnittliche Hüllkurve, aber die Entfernung, die sie von der gleitenden durchschnittlichen Linie platziert werden, variiert. Der Abstand hängt von der Art und Weise ab, wie der Preis ausgeführt wird, und basiert auf einer statistischen Nummer namens 8216 Standardabweichung8217. Dies wird berechnet aus, wie volatil der Preis ist, und gibt somit eine relevantere Zahl. Normalerweise sind die Bänder platziert zwei Standardabweichungen auf jeder Seite der gleitenden Durchschnitt und Statistiken sagen uns, dass 95 der Preisbewegung in dieser Band enthalten sein sollte. Hier8217s das gleiche Diagramm wieder, aber mit Bollinger Bands statt der festen Hülle. Sie können sehen, wie viel besser die Bollinger Bands mit ihren variablen Umschlag wickeln die Preisbewegungen. Eine Interpretation der Bands ist, dass der Markt überkauft ist, wenn die Preise das obere Band berühren, und überverkauft, wenn die Preise das untere Band berühren, und vorbehaltlich anderer Indizien, die wir im nächsten Modul besprechen, was eine Korrektur bedeuten könnte . Der Aufwärtstrend auf der linken Seite zeigt immer noch einen überkauften Zustand, da er das obere Band berührt, aber das Volatilitätselement in der Berechnung hat die Band erweitert, so dass die Preise nicht so übermäßig erscheinen. Eine der einfachsten Verwendungen der Bollinger-Bänder ist, sie als Preisziele zu betrachten. Zum Beispiel, als im Mai die Preise von der unteren Bande abprallten und dann über den gleitenden Durchschnitt stiegen, wurde das obere Band zu einem Kursziel. Sie können sehen, dass die Preise folgte es ziemlich eng durch Juni. Der gleitende Durchschnitt, die Mittellinie, wird als Zwischenziel betrachtet, aber sobald es passiert ist, wird das entgegengesetzte Band gewöhnlich erreicht. Allgemeiner, in einem Aufwärtstrend können Sie erwarten, dass die Preise zwischen dem gleitenden Durchschnitt und dem oberen Band fluktuieren, und in einem Abwärtstrend werden die Preise zwischen dem gleitenden Durchschnitt und dem unteren Band sein. Dies zeigt deutlich in der Tabelle oben. Wenn der gleitende Durchschnitt gekreuzt wird, warnt er, dass sich der Trend ändern kann. Volatilität Wie erwähnt, werden die Bänder mit dem Abstand von der gleitenden durchschnittlichen Linie abhängig von der aktuellen Preisvolatilität gezeichnet. Nicht normalisierte Bandbreite ist ein Maß für den Abstand oder die Differenz zwischen dem oberen Band und dem unteren Band. Die Bandbreite sinkt, wenn die Bollinger-Bänder enger werden und die Bollinger-Bänder größer werden. Da Bollinger-Bänder auf der Standardabweichung basieren, sind fallende Bandwidth-Spiegel abnehmender Volatilität und steigender Bandbreite ein Indiz für die zunehmende Volatilität. Dies bedeutet, dass die Größe der Bänder erweitert und Kontrakte über das Diagramm. Normalerweise, wenn die Band eng wird, was auf Einschränkung der Preisklasse, ist der Markt im Begriff zu brechen und beginnen auf einem neuen Trend. Wenn die Band breit wird, warnt sie vor einer Verlangsamung des aktuellen Trends. Die Theorie ist, dass Perioden mit geringer Volatilität von Perioden mit hoher Volatilität gefolgt sind. Das oben genannte Diagramm veranschaulicht Alaska Airlines (ALK), das einen Squeeze Mitte Juni durchmacht. Nachdem der Aktienkurs im April-Mai sank, stabilisierte sich Alaska Airlines Anfang Juni als Bollinger Bands. Bandbreite schwankte auf etwa 1,5, was die Squeeze auf Mitte Juni spielen ließ. Mit dem Anteil um 15-16, war BandWidth weniger als 10 des Aktienkurses. Mit dem folgenden Anstieg über dem oberen Band brach der Bestand aus, um eine ausgedehnte Rallye auszulösen. Ähnlich wie bei den Impulsindikatoren können längere Perioden starker Trends die Preise um die oberen oder unteren Bollinger-Bänder für eine lange Zeit halten. Sollte der Preis außerhalb des gegenüberliegenden Bollinger-Bandes schließen (zB das untere Band für eine Rallye), wird eine Warnung ausgelöst, dass sich der Trend in Kürze umkehren wird. Bollinger-Bänder enthalten normalerweise die meisten Preisaktionen (bis zu 90), so dass jede Bewegung außerhalb ihres Bereichs als wichtig angesehen wird 8211 unabhängig davon, ob dies eine Bestätigung der Trendstärke oder eine frühe Spitze einer möglichen Trendumkehr ist. Wie bei den meisten technischen Analysen, können Bollinger Bands in verschiedenen Zeitrahmen verwendet werden, und kann wertvoll sein, wenn man längerfristige Trends über Jahre hinweg betrachtet. Bollinger-Banden neigen dazu, besser zu funktionieren, wenn sie mit Momentum-Indikatoren verwendet werden (Bollinger-Bänder wurden nicht als eigenständiges Werkzeug entwickelt), wie der Relative Strength Index (RSI) oder der Commodity Channel Index (CCI). Ein Umzug aus einem überverkauften Zustand für den Indikator, wenn der Preis nicht die untere Bollinger-Band verletzt hat, könnte als Kaufgelegenheit gesehen werden. Ebenso wurde ein Ausfall eines überkauften Zustands in einem Impulsindikator, der den Preis, der das obere Bollingerband ehrt, als Verkaufssignal interpretiert werden könnte. Wir kommen zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir über ein Handelssystem in Modul 11 ​​sprechen, aber Sie werden in der Regel zwei oder drei Indikatoren in Ihrem Plan aus verschiedenen Teilen der Daten wie Momentum oder Volumen zu kombinieren, so dass Sie eine Bestätigung Ihrer Trades zu kombinieren . Praktiken: Verwendung von Bollinger-Banden Erfahrene Trader entwickeln ihre eigene Art, Indikatoren zu verwenden, seien es Kombinationen aus mehreren Indikatoren oder leistungsstarke Kombinationen des einen Indikators, die so verwendet werden, um Handelsmöglichkeiten zu schaffen, die die meisten anderen Händler nicht sehen können. Es gibt vier Möglichkeiten, wie ich Bollinger Bands betrachte. Eine ist es, Trends zu etablieren, dann um Korrekturmaßnahmen zu etablieren. Ich fühle, dass die Gründung, wenn Trends und dann noch wichtiger, wenn Korrekturmaßnahmen stattfindet, ist ein wichtiger Teil des Werdens erfolgreich im Handel. Eine andere leistungsfähige Weise, Bollinger Bänder zu verwenden ist, Volatilitätsausbrüche zu suchen. Volatilität Ausbrüche können schöne lohnende Trades, wenn richtig verwendet, aber vor allem, wenn bemerkt, Dann kann ich verwenden, was ich nenne höhere Zeitrahmen Unterstützung und Widerstand. Alle meine Mentoren aus der Vergangenheit hatten dies gemeinsam (unter anderem), sie alle achteten auf den höheren Zeitrahmen. Mit Bollinger Bands beim Betrachten der höheren Zeitrahmen können eine sehr starke neue Dimension zu Ihrem Trading hinzufügen. Und dann haben wir Divergenz. Viele Händler verwenden Divergenz mit Indikatoren wie MACD, Stochastik, RSI und so weiter, aber die meisten sind sich nicht bewusst, dass Sie Divergenz mit Bollinger Bands verwenden können. Wenn Sie einige oder alle dieser Methoden kombinieren, werden Sie beginnen, einige mächtige Handelschancen aufzudecken. What8217s mehr, werden Sie in der Lage sein, von den Handelssituationen zu profitieren, die die meisten anderen Händler nicht kennen werden. Das ist die Macht der Bollinger Bands. Dieser Eintrag wird natürlich abgelegt. Sie können alle Antworten auf diesen Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen. Sie können eine Antwort hinterlassen. Oder trackback von Ihrer eigenen Seite.