John Ehlers Trading System

John Ehlers TECHNISCHE PAPIERE John Ehlers, der Entwickler von MESA, hat viele Papiere verfasst und veröffentlicht, die sich auf die Prinzipien der Marktzyklen beziehen. Die Synopse für die verfügbaren Papiere werden unten angezeigt. Laden Sie jedes durch Auswahl ihrer zugehörigen HyperText. Warum Händler Geld verlieren (und was zu tun ist) Ein Artikel in der Mai 2014 Ausgabe von Stock amp Commodities Magazine beschrieb, wie man künstliche Equity-Kurven durch nur die Profit-Faktor und Prozent Gewinner einer Trading-Strategie zu schaffen. Bell Curve Statistiken für den Handel von zufällig ausgewählten Aktien und Portfolio-Trading sind ebenfalls enthalten. Dies ist eine Excel-Kalkulationstabelle, die es Ihnen ermöglicht, diese statistischen Deskriptoren der Trading-Systemleistung zu erleben. Predictive Indicators für effektive Trading-Strategien Technischen Händler verstehen, dass Indikatoren müssen glatte Marktdaten nützlich sein, und dass Glättung führt Lag als unerwünschte Nebeneffekt. Wir wissen auch, dass der Markt Fraktal ist eine wöchentliche Intervall-Diagramm sieht aus wie eine monatliche, tägliche oder Intraday-Chart. Was nicht ganz so offensichtlich sein mag, ist, dass mit zunehmendem Zeitintervall entlang der x-Achse auch die hoch-zu-niedrigen Preisschwankungen entlang der y-Achse in etwa proportional zunehmen. Diese spektralen Dilatationserscheinungen bewirken eine unerwünschte Verzerrung, die entweder nicht erkannt wurde oder von Indikatorentwicklern und Markttechnikern weitgehend ignoriert wurde. Ableiten von Handelsstrategien aus gemessenen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen Dies war der Zweitplatzierte des MTAs 2008 Charles H. Dow Award. In dieser Arbeit zeige ich die Implikationen der verschiedenen Formen der Detrending und wie die resultierenden Wahrscheinlichkeitsverteilungen als Strategien zur Erzeugung wirksamer Handelssysteme verwendet werden können. Die Ergebnisse dieser robusten Handelssysteme werden mit Standardansätzen verglichen. Dieses Papier zeigen und interaktive Art und Weise zu eliminieren so viel Verzögerung wie gewünscht von Glättung Filter. Natürlich kommt reduzierte Verzögerung zu dem Preis der verringerten Filterglätte. Der Filter weist kein transientes Überschwingen auf, das üblicherweise in Filtern höherer Ordnung gefunden wird. Empirischer Modus Zersetzung Ein neuer Ansatz für die Zyklus - und Trendmoduserkennung. Fourier Transform for Traders Das Problem mit Fourier Transform für die Messung von Marktzyklen ist, dass sie eine sehr schlechte Auflösung haben. In dieser Arbeit zeige ich, wie eine andere nichtlineare Transformation verwendet wird, um die Auflösung zu verbessern, so dass die Fourier-Transformationen verwendbar sind. Das gemessene Spektrum wird als Heatmap angezeigt. Swiss Army Knife Indicators Indikatoren sind nur Übertragungsantworten von Eingangsdaten. Durch eine einfache Änderung der Konstanten kann dieser Indikator ein EMA, ein SMA, ein 2-Pole-Gaussian-Tiefpassfilter, ein 2-Pole-Butterworth-Tiefpassfilter, ein FIR-Glättungsmittel, ein Bandpassfilter oder ein Bandstopfilter werden. Ehlers Filter Ein ungewöhnliches nichtlineares FIR-Filter wird beschrieben. Dieser Filter gehört zu den am meisten ansprechenden Preisänderungen, ist aber in den Seitenmärkten glatter. Systemleistungsbewertung Profitfaktor (Bruttogewinn dividiert durch Bruttoverluste) entspricht dem Auszahlungsfaktor beim Spiel. Wenn also der Profitfaktor mit den Prozentgewinnern in einer Reihe von Zufallsereignissen kombiniert wird, können Beispiele dafür gefunden werden, wie ein Aktienstrategie-Aktienwachstum simuliert werden kann. Dieses Papier beschreibt, wie gemeinsame Leistungsbeschreibung auf diese beiden Parameter bezogen sind. Eine Excel-Kalkulationstabelle ist beschrieben, mit der Sie eine Monte Carlo Analyse Ihrer Handelssysteme durchführen können, wenn Sie diese beiden Parameter kennen (out of sample). FRAMA (FRACTAL Adaptive Moving Average). Ein nichtlinear gleitender Durchschnitt wird mit dem Hurst-Exponenten abgeleitet. MAMA ist die Mutter aller adaptiven gleitenden Durchschnitte. Tatsächlich ist der Name ein Akronym für MESA Adaptive Moving Average. Die nichtlineare Wirkung dieses Filters wird durch den Rücklauf der Phase jedes Halbzyklus erzeugt. In Kombination mit FAMA, einem folgenden Adaptive Moving Average, bilden die Crossovers ausgezeichnete Eingangs - und Ausgangssignale, die relativ frei von Whipsaws sind. Verzögerung ohne Raumfahrt Laguerre Polynome werden verwendet, um eine Filterstruktur ähnlich einem einfachen gleitenden Durchschnitt mit dem Unterschied zu erzeugen, dass der Zeitabstand zwischen den Filterabgriffen null ist. Das Ergebnis ermöglicht die Erzeugung sehr kurzer Filter mit den Glättungscharakteristiken viel längerer Filter. Kürzere Filter bedeuten weniger Verzögerung. Die Vorteile der Verwendung der Laguerre-Polynome in Filtern werden sowohl in Indikatoren als auch in automatischen Handelssystemen demonstriert. Der Artikel enthält EasyLanguage-Code. Der CG-Oszillator Der CG-Oszillator ist einzigartig, weil er ein Oszillator ist, der sowohl geglättet als auch verzögert ist. Er findet den Schwerpunkt (CG) der Preiswerte in einem FIR-Filter. Das CG hat automatisch die Glättung des FIR-Filters (ähnlich einem einfachen gleitenden Durchschnitt), wobei die Position des CG genau in Phase mit der Kursbewegung ist. EasyLanguage-Code ist enthalten. Verwenden der Fisher-Transformation Viele Handelssysteme werden unter der Annahme entworfen, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Preise eine Normal - oder Gaußsche Wahrscheinlichkeitsverteilung über den Mittelwert aufweist. Tatsächlich könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Dieses Papier beschreibt, wie die Fisher Transform Daten konvertiert, um fast eine normale Wahrscheinlichkeitsverteilung haben. Wenn die Wahrscheinlichkeitsverteilung nach Anwendung der Fisher-Transformation normal ist, werden die Daten verwendet, um Einstiegspunkte mit chirurgischer Präzision zu erzeugen. Der Artikel enthält EasyLanguage-Code. Die Inverse Fisher-Transformation Die Inverse Fisher-Transformation kann verwendet werden, um einen Oszillator zu erzeugen, der schnell zwischen Überverkauf und Überkauf ohne Peitsche umschaltet. Gaußsche Filter Lag ist der Untergang von Glättungsfiltern. Dieser Artikel zeigt, wie Verzögerung reduziert werden kann und die höchste Glättung der Glätte durch Verringerung der Verzögerung von Hochfrequenzkomponenten in den Daten erhalten wird. Eine vollständige Tabelle von Gaußschen Filterkoeffizienten ist vorgesehen. Pole und Nullen Eine Beschreibung der digitalen Filter in Form von Z Transformationen. Die Verzweigungen von Filtern höherer Ordnung werden beschrieben. Tische von Koeffizienten für 2 Pole und 2 Pole Butterworth-Filter sind gegeben. Oh yeah Dont über unsere Dienstleistungen vergessen Inklusive einige tolle kostenlose Sachen Custom Services: Während meine Produkte sind entworfen und beabsichtigt, für die selbst gerichtete Händler sein, wenn Sie einen Kopf beginnen müssen , Kann ich helfen MESA Lifetime Support (kostenlos) Sie besitzen Ihre Lizenz für MESA Phasor oder MESA Intraday, im Gegensatz zu Handelssysteme, die durch Abonnement angeboten werden. Das heißt, ich stehe hinter ihm 100, einschließlich kostenloser Upgrades (falls zutreffend) und lebenslange Unterstützung. StockSpotter Coaching (GRATIS) Ich freue mich, Ihnen individuelles StockSpotter Coaching anbieten zu können. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, StockSpotters-Funktionen für Ihre spezifischen Bedürfnisse und Stil zu optimieren. Technical Papers amp Seminare (FREE) Sie haben vollen Zugriff auf meine Technical Papers und Seminar PPT Folien. Diese sind grundsätzlich Forschungsberichte, um Ihnen zu helfen, auf dem neuesten Stand der technischen Analyse Durchbrüche zu bleiben. MESA Unterstützung (FREI) Manchmal benötigen Sie gerade einen Schubs, um Sie vorbei an einem Punkt zu erhalten, den Sie nicht verstehen. Vor allem gibt es Komfort und Sicherheit wissen, dass ich hier bin, um Sie zu sichern. StockSpotter Coaching (FREE) StockSpotter verfügt über eine Reihe von Tools, die Ihnen helfen, Ihre Aktienhandel, von Swing-Setup-Indikatoren bis hin zu transparentem Reporting der Ergebnisse. Ich kann helfen, nur die Werkzeuge zu organisieren, die Sie benötigen. Technical Papers and Seminars (FREI) Für die technisch geneigten, freue ich mich, meine fortgeschrittene Forschung mit Ihnen zu teilen. Warum Erfahrung zählt DISCLAIMERPresident von Mesa Software, Inc. Systementwickler von eMiniZ Alerts. Interview mit John F. Gallwas, Gründer von Striker Securities, Inc. - November 2006 John Ehlers, Präsident von Mesa Software, Inc., war Pionier der Mesa-Methode der Marktzyklen Ric Way, der CTO für die TAOS (Technical Analysis Object System) - Gruppe , Ist ein System-Software-Ingenieur, und Marty Johnson ist Präsident von Beacon Solutions, Inc. ein Software-Entwicklung und Integrationen Unternehmen. Ehlers, Way und Johnson haben das eMiniZ-Handelssystem für die e-Mini-Indexmärkte entwickelt. John Ehlers, ein Elektroingenieur mit BSEE - und MSEE-Abschluss an der University of Missouri, und der sein Promotionsstudium an der George Washington University absolviert hat, ist seit 1976 Privatkaufmann. Seine Arbeit als Senior Engineering Fellow An Raytheon stellte die Grundlage für seine Entdeckung der Maximum Entropy Spektrum-Analyse im Jahre 1978 zur Verfügung, die zur Entwicklung seines ersten computerisierten Handelssystems führte. HINWEIS: Die Strategie von Streikern ohne Konflikte setzt voraus, dass weder Stürmer noch irgendwelche seiner Mitarbeiter irgendwelche finanziellen Beziehungen zu irgendeinem Systemverkäufer haben, und dass sie auch nicht für ihre eigenen Konten handeln dürfen. Dieses Interview ist nur für Bildungszwecke. John Gallwas: John, brauchen Sie kaum eine Einführung in unsere Leser, aber wer sind Rick Way von TAOS Group und Marty Johnson von Beacon Solutions John Ehlers: Wir bilden ein synergistisches Team von kostenlosen Talente erforderlich, um eine Qualität Handel Service über das Internet bieten. Ich bin der Wissenschaftler, der die Algorithmen für das Handelssystem entwickelt. Ric ist ein erfahrener Programmierer, der eines der ersten Terminate and Stay Resident Programme entwickelt hat (erinnere dich an SideKick). Ric ist nun ein Experte für Programmierung in der dot-net-Technologie, eine verpflichtende Fertigkeit für eine dynamische Website wie eMiniZ. Marty ist verantwortlich für den täglichen Betrieb der Website und des Kundendienstes. John Gallwas: Was ist ihr Beitrag zu eMiniZ-Programmen John Ehlers: Es ist wohl nicht verwunderlich, dass die Handelssignale von eMiniZ auf den in den Index-Futures gemessenen Zyklen basieren. Ich entwickelte die Algorithmen zu erkennen, wenn ein Zyklus Spitze oder Tal erreicht wird, und dann das Handelssignal auf der Grundlage der Erwartung der Reversion auf den Mittelwert. Ric hat diese Algorithmen in seiner TAOS-Middleware implementiert und das eMiniZ vollständig automatisiert, um nicht nur die Signale auf der Website zu liefern, sondern auch automatisch E-Mail-Benachrichtigungen über diese Signale zu senden. Er hat auch die automatische Generierung der historischen Balkendiagramme, die Systemleistung und die Statistik sowie eine Monte Carlo-Analyse des Gewinns und des Drawdowns programmiert. Marty betreut unsere Kundenbetreuung. Ich bin immer wieder erstaunt über die breite Palette von Fragen, die sachkundige Händler haben können, und Maria ist in der Lage, diesen Fragen die Aufmerksamkeit zu geben, die sie verdienen. John Gallwas: Wie würden Sie die eMiniZ-Handelssysteme klassifizieren und was sollten unsere Leser über ihre Arbeit wissen? John Ehlers: Ich mag den Begriff nicht, aber die meisten Händler würden eMiniZ als Swing-Handelssystem erkennen. Das System ist immer auf dem Markt, sowohl lang als auch kurz. Wenn der Boden eines Zyklus erreicht ist, wird die Handelsposition von kurz nach lang umgekehrt. Ähnlich wird, wenn die Spitze des Zyklus erreicht ist, die Handelsposition von lang bis kurz umgekehrt. Historisch handelt eMiniZ etwa alle zwei Wochen. Ich glaube, dass Handelssysteme mit Statistiken analysiert werden sollten, die denen ähnlich sind, die im Spiel verwendet werden. Das Verhältnis der Bruttogewinne zu den Bruttoverlusten ist der Gewinnfaktor, und dies ist ähnlich der Auszahlung. Percent Winners ist selbsterklärend. Diese beiden Parameter Gewinn-Faktor und Prozent-Gewinner sind die Maßnahmen, aus denen eine Vielzahl von anderen statistischen Deskriptoren abgeleitet werden können. EMiniZ hat typischerweise einen hohen Profitfaktor von mehr als 2: 1 und hat typischerweise mehr als 60 Gewinne. Diese Metriken führen zu robuster und gleichbleibender Leistung. John Gallwas: Obwohl die eMiniZ-Programme eine relativ kurze Betriebsgeschichte haben, was sind Ihre Risiko - / Ertragserwartungen für den E-Mini SP 500-Index John Ehlers: Ich finde, der beste Beschreiber von Belohnung und Risiko ist in unserer Monte Carlo-Analyse enthalten. In dieser Analyse nehmen wir die tatsächlichen (aber hypothetischen) Geschäfte in den letzten vier Jahren wahr, da diese Bedingungen für die aktuellen Marktbedingungen am relevantesten sind. Wir setzen diese Trades in den sprichwörtlichen Hut und ziehen sie aus dem Hut, bis wir ein jahrelanges Trades erreichen. Dann setzen wir diese Trades wieder in den Hut und wiederholen den Prozess 10.000 mal. Auf diese Weise simulieren wir 10.000 Jahre statistische Geschichte. Das Ergebnis ist eine statistische Darstellung des Jahresgewinns, der nahezu eine Gaußsche Wahrscheinlichkeitsverteilung und eine Drawdown-Anzeige des maximalen jährlichen Drawdowns aufweist, der nahezu eine Rayleigh-Wahrscheinlichkeitsverteilung aufweist. Diese Analyse ermöglicht es den Händlern, nicht nur die wahrscheinlichste Gewinn-und Drawdown, sondern auch die Statistik des Risikos zu bewerten. Zum Beispiel, wenn der Händler will eine 2 Chance auf einen Margin-Aufruf sollte er den Dollar-Betrag der 2 Sigma-Drawdown in seinem Konto haben. John Gallwas: Wo finden unsere Leser Informationen über die Systeme und die Preismatrix John Ehlers: Zuerst möchte ich sagen, wir bieten eine kostenlose 30-Tage-Testversion bei eMiniZ an. Wenn Händler sich für diesen Versuch anmelden, erhalten sie einen 20 Rabatt auf unseren Standardpreis, wenn sie den Promo-Code XYZ1234 eingeben. Dieser Rabatt ist mit freundlicher Genehmigung von Striker Securities, Inc. Um Ihre Frage direkt zu beantworten, können Händler auf den Membership-Bereich der Symbolleiste oben auf der Homepage klicken und erneut auf Mitgliedschaftsvorteile im Dropdown-Menü klicken. Sie werden dann auf eine Seite, die unsere Vorteile und Preise erklärt. John Gallwas: Haben Sie und alle Ihre Mitarbeiter persönlich mit einem der eMiniZ-Programme gearbeitet John Ehlers: Ja, natürlich tausche ich eMiniZ in meinem eigenen Konto bei Striker. Ich finde es interessant, dass Ric, der noch nie ein Futures Trader war, ein Convert ist, nachdem er die Performance sowohl hypothetisch als auch in Echtzeit gesehen hat. Er ist jetzt dabei, sein eigenes Konto zu eröffnen. John Gallwas: Gibt es etwas in Ihrem Whats New Datei können Sie mit uns teilen John Ehlers: Ich habe Futures für etwa 30 Jahre gehandelt, und liebe die Chancen, die durch die Hebelwirkung und schnelle Ausführung in liquiden Märkten. EMiniZ war so erfolgreich in Futures, dass wir nur wenige Wochen weg von einem ähnlichen Abo-Service für Händler, die den Index ETFs SPY, DIA, QQQQ, MDY und IWM Handel wollen. Wir haben auch Pläne, Signale für den Handel der Optionen auf diesen ETFs zur Verfügung zu stellen. Weiter unten die Straße, sehen wir Gelegenheiten, Signale zu den Leuten zur Verfügung zu stellen, die in ihrem IRA handeln möchten, aber von den handelnden Futures oder Verkäufen kurz in ihren IRA Konten eingeschränkt werden. Registriert: Securities Exchange Commission (SEC) Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Stürmer Mitgliedschaft: National Association of Securities Dealers (NASD) Wertpapiere Investors Protection Corporation (SIPC) Nationale Futures Association (NFA) Managed Funds Association (MFA) Links auf dieser Website sind zu Informationszwecken und nicht als ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf der Waren oder Wertpapiere in diesem Sinne ausgelegt werden. Die tatsächlichen Informationen auf dieser Website wurden aus Quellen gewonnen, die als zuverlässig erachtet werden, aber nicht unbedingt allumfassend sind und nicht auf die Richtigkeit und nicht als Darstellung durch Striker Securities, Inc. (Stürmer) oder ausgelegt werden Ihre verbundenen Unternehmen. Das Handelsrisiko kann erheblich sein und jeder Investor und / oder Händler muss prüfen, ob dies eine geeignete Anlage ist. Die bisherige Wertentwicklung, ob tatsächlich oder durch simulierte historische Tests von Strategien angegeben, ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Striker ist Mitglied der National Association of Securities Dealers (NASD), der Securities Investor Protection Corporation (SIPC) und der National Futures Association (NFA).